Таким образом, мы можем утверждать, что геометрический оптимальный портфель — это портфель, в котором второй множитель Лагранжа равен 0, когда сумма весов ограничена единицей, а в том случае, когда сумма весов не ограничена, первый множитель Лагранжа равен - 2. Такой портфель, при снятии ограничений на сумму весов, также будет иметь второй множитель Лагранжа, равный 0.

1 ... 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78

На этой странице вы можете бесплатно читать книгу Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров - РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС бесплатно.

Похожие на Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров - РАЛЬФ РАЛЬФ ВИНС книги

Математика на ходу: Более 100 математических игр для больших и маленьких - Роб Истуэй - Прочая научная литература
Кому нужна математика? Понятная книга о том, как устроен цифровой мир - Андрей Райгородский - Прочая научная литература
Быки, медведи и миллионеры - Роберт Коппел - Прочая научная литература
Целостный инженеринг - Марат Телемтаев - Прочая научная литература
Гравитационная воронка - Петр Путенихин - Математика / Прочая научная литература / Физика
Инновационное формирование тенденций управления человеческими ресурсами - Глеб Ларионов - Прочая научная литература
Доктор и душа: Логотерапия и экзистенциальный анализ - Виктор Франкл - Прочая научная литература
Простые вопросы. Книга, похожая на энциклопедию - Владимир Антонец - Прочая научная литература
Захват российских территорий. Новая конкурентная ситуация в розничной торговле - Вадим Радаев - Прочая научная литература
Кейтеринг. Основные аспекты и маркетинг - Маргарита Акулич - Прочая научная литература

Оставить комментарий